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Título : Análisis del criterio de dominancia estocástica (DE) para divisas: aplicación al portafolio de reservas internacionales colombiano
Otros títulos : Analysis of stochastic dominance (SD) criterion for currency. Application to Colombian foreign reserves portfolio
Análise do critério de dominância estocástica (DE) para divisas. Aplicação de portfolio de reservas internacionais colombiano
Autor: Fajardo Zuluaga, Édgar Alejandro
Herrera Cardona, Luis Guillermo
Palabras clave : Dominancia estocástica;Volatilidad;Riesgo;Divisas;Función de distribución de probabilidad acumulada;Stochastic Dominance;Volatility;Risk;Foreign currency;Cumulative probability distribution function
Fecha de publicación : ene-2013
Editorial : Universidad de San Buenaventura - Cali
Citación : Revista Gestión & Desarrollo;Vol. 10, No. 1 Enero-Diciembre de 2013
Resumen : El presente trabajo consiste en la aplicación del criterio de dominancia estocástica para las divisas que conforman el portafolio de reservas internacionales colombiano, constituidas por el dólar, el euro y el yen, con el fin de identificar el nivel de riesgo asociado a cada divisa dentro de la cartera. En el desarrollo del estudio se encuentra que el yen domina estocásticamente en los tres órdenes a las otras dos divisas. Esta investigación sirve como aporte al fortalecimiento del estudio de modelos de riesgo incertidumbre aplicados al mercado financiero colombiano, debido a que los modelos de riesgo usados en divisas han redundado en el criterio de la media y la varianza expuesto por Marcowitz.
Descripción : The present work consists of applying the stochastic dominance criterion for the currencies that make up the Colombian international reserves portfolio, constituted by the dollar, the euro and the yen, in order to identify the level of risk associated with each currency within wallet. In the development of the study it is found that the yen dominates stochastically in the three orders to the other two currencies. This research serves as a contribution to the strengthening of the study of uncertainty risk models applied to the Colombian financial market, because the risk models used in currencies have resulted in the criterion of the mean and variance exposed by Markowitz.
URI : http://hdl.handle.net/10819/5296
ISSN : 0123-5834
Aparece en las colecciones: Gestión & Desarrollo: Administración de Negocios, Contaduría Pública y Economía, Vol. 10, Núm. 1 (2013)

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